摘 要：用BVaR代替VaR来度量风险，引入交易费用，建立了均值-BVaR多目标投资组合优化模型，给出了求解该模型的NSGA-II算法。用我国金融市场历史数据进行实证分析，表明算法是有效的，模型是合理的，交易费用对最优投（试读）...
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